استراتيجية إدارة المخاطر في التداول

إستراتيجيات إدارة مخاطر الفوركس.

الحد من المخاطر للحد من الإجهاد.

يتم تعيين الفوركس ليكون مسعى محفوف بالمخاطر نوعا ما. أنا دائما تشجيع التجار الجدد للذهاب السهل على المخاطر لأنها تبدأ. النظام مزعج إلى حد ما لتشجيع السلوك المحفوف بالمخاطر، لذلك عليك أن تضع مع خطة لحماية نفسك.

اهم الاشياء اولا.

الشيء الأول الذي يمكنك القيام به لإدارة مخاطر الفوركس الخاص بك هو عدم تداول الأموال التي لا يمكن أن تخسرها. في بعض الأحيان، يتخطى الأشخاص هذا التفكير & # 34؛ الذي لن يحدث لي & # 34؛ ولكنه سيؤثر في أداء التداول.

إذا كنت تتاجر بالمال، فلا يمكن أن تخسر، وتفقد بشكل ملحوظ، أو حتى تواجه خطر فقدانها بشكل كبير، سوف يتم اختراق صنع القرار الخاص بك وسوف تحدث الأخطاء.

الشيء الثاني.

والشيء المهم الثاني هو أن تحتاج إلى عدم السماح عينيك تكون كبيرة جدا على معدتك. إذا كنت لا تعرف ما يعنيه هذا، فهذا يعني البدء صغير. اجعل أحجام التداول مناسبة لرصيد حسابك. وسطاء الولايات المتحدة تقدم التجار القدرة على جعل الصفقات في 50: 1، ولكن هذا لا يعني بالضرورة عليك أن تفكر في أن كبيرة. التجارة ما كنت بأمان قادرة على التجارة. وهذا يعني أنه لا يجب فتح 100000 دولار مع حساب بقيمة 2000 دولار أمريكي (أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة المحلية). ليست هناك حاجة لجعل النسب المئوية ضخمة كل يوم على أموالك. من الأهمية بمكان جعل النسب المئوية مستمرة بدلا من النسب الكبيرة.

الشيء الثالث.

استخدام وقف الخسائر بشكل صحيح.

وقف الخسارة هو نوع من النظام الذي يفعل بالضبط ما يقول، فإنه يمنعك من فقدان أي أموال إضافية من حسابك. الصفقات لا تذهب دائما بالطريقة التي تتوقعها، تحتاج إلى المظلة لخفض الخسائر الخاصة بك. الخدعة هي لوقف محطة الخاص بك في بقعة أن تعرف التجارة سوف تصل إذا كنت مخطئا تماما مع فكرة التداول الخاصة بك.

التوسع في استخدام إيقاف الخسائر.

وقف الخسائر يجب اعتبارها مخرج الطوارئ. يجب تعيينها لتنفيذ عندما التجارة الخاصة بك قد ذهبت فظيعة، فظيعة، خطأ. لقد رأيت العديد من التجار يضعون توقفهم بسعر قد يكونون فيه خطأ، أو أسوأ من ذلك، قد يكون خطأ. إذا قمت بتعيين وقفة قريبة جدا من السعر الخاص بك، فإنه سوف تحصل على ضرب، فإنه قانون ميرفي.

ضع كل شيء معا.

إن التداول بالمال الذي يمكنك تحمله في السيناريو الأسوأ، والتداول بحجم معقول، والتحكم في المخاطر التي تتسبب فيها سوف يمنعك من حدوث كارثة تجارية كبرى. هذه الخطوات لن تمنعك من فقدان المال، وسوف تعطيك فقط فرصة أنك سوف البقاء على قيد الحياة. هناك عدد كبير جدا من المتداولين الذين يتخذون نهجا غربيا للتداول، وفي بعض الأحيان يعمل لفترة قصيرة، ولكن عندما يكون أكثر من ذلك، فإنه قد انتهى حقا. انهم يميلون الى الابتعاد عن حسابات فارغة.

التداول مع الحفاظ على خطر منخفض سوف تبقى لكم في اللعبة ووضع المال في جيبك في نفس الوقت. تداول العملات الأجنبية هو شيء شرعي، ولكن عليك أن تكون حذرا من اقامة. يمكنك كسب المال، إذا كنت لا تحصل على حمل بعيدا مع المخاطرة.

استراتيجيات إدارة المخاطر - I.

باعتبارها واحدة من أكبر وأهم مزايا تداول الخيارات هي إدارة المخاطر، وسوف نناقش هذا الموضوع لفترة من الوقت.

ومن المهم التأكيد على أن التطبيق السليم لاستراتيجيات الخيارات يوفر أمانا مثاليا لمحفظة الأسهم أو الفهرس الحالي أيضا.

في مقال اليوم، وسوف ندرس كيفية تأمين موقف الأسهم القائمة، على سبيل المثال. آبل (أبل).

تحتاج إلى معرفة أن عقد خيار واحد يعني السيطرة على 100 سهم.

ضمان مراكز الأسهم مع خيارات.

دعونا نفترض أن لديك 1000 سهم آبل وكنت تلعب لارتفاع، ولكن كنت ترغب في الحصول على بعض مستوى التأمين لموقفكم. كما تعلمون، أمر وقف لا توفر حماية كافية، لذلك كنت تبحث عن حل آخر. وتشمل نقاط الضعف في "إدارة المخاطر" باستخدام أوامر التوقف ما يلي:

- إذا قمت بتطبيق أمر وقف السوق، كنت لا تعرف مقدما حيث سيتم تنفيذها،

- إذا قمت بتطبيق أمر وقف الحد، قد تخطي السوق وأنه لن يتم تنفيذها،

- في حالة وجود مستوى توقف محدد بشكل خاطئ، قد يؤدي تصحيح يوم واحد في الاتجاه المعاكس إلى إغلاق موضعك، ثم يرتفع السوق، ولكنك لن تكون هناك. شعور مألوف بالتأكيد :)

دعونا نرى ما يعنيه هذا في حالة المثال أعلاه. الرسم البياني للمخاطر من 1000 سهم آبل تبدو على النحو التالي.

ما المشكلة في هذا؟ والأهم من ذلك كله، أن لديها مخاطر غير محدودة، أي أنها قد تقع على "أي مستوى".

يمكنك تأمين أسهم آبل 1000 من خلال شراء 10 قطعة من خيارات وضع. كما كنت تخطط لمدة 30 يوما، كنت لا تشتري أقرب النضج (يوليو 2009)، لأن هذا لم يتبق سوى 18 يوما، ولكن اخترت نضج بعد ذلك، أغسطس 2009. الشيء التالي الذي يجب عليك أن تقرر هو هذا: على أي مستوى هل شراء وضع؟ حاليا، سعر آبل هو 141.97. دعونا نفترض أن الحد الأقصى لمستوى الخسارة المقبول هو 140. مع هذه المعلومات، يمكنك أن تقرر أن وضع تريد شراء هو 2009 أوج 140 وضع. يمكن شراء هذا بسعر 3.21 دولار في الوقت الحالي. كما يتحكم خيار واحد 100 سهم، وسعر هذا الخيار هو 321 $. كما كنت تملك 1000 سهم آبل، تحتاج إلى شراء 10 خيارات.

وبالتالي فإن تكلفة التأمين هو 10x321، وهذا هو 3،210 $. قد يبدو هذا أعلى من النظرة الأولى، ولكن إذا كنت حساب ذلك، هو فقط 2٪ من المبلغ المستثمر. حتى تتمكن من شراء التأمين ل 2٪ من إجمالي رأس المال.

ما الذي حققناه مع هذا؟ يوضح الرسم البياني للمخاطر التالي:

لذلك، إذا انخفض سعر آبل أقل من 140 أي وقت حتى النضج (أغسطس 2009)، يمكنك بيعه ل 140. منذ كنت قد اشترت الحق في بيع، وهذا هو وضع، في غضون فترة صلاحية بوت - بغض النظر عن من سعر السوق آبل - يمكنك بيعه ل 140. وهذا يعني أيضا أنه إذا انخفض آبل فجأة إلى 100، فإنك لن تفقد 40٪ من موقعك الأصلي، لأنه يمكنك الاستمرار في بيعه لمدة 140. ميزة ضخمة من سوق الخيارات!

بعد ذلك، دعونا نفترض أنه في هذه الأثناء كنت أدرك أنه كان قرارا سيئا للعب لارتفاع، وسعر سوف تقع على المدى القصير. في هذه الحالة، يمكنك بيع 1000 سهم آبل، ولكن الاحتفاظ بوت، لأنه سيتم تقييمها خلال الانخفاض. وبالتالي، لا يمكن كسب المال من الزيادة، ولكن يمكنك كسب من التأمين الذي اشترى أصلا - في حالة حدوث انخفاض.

فوائد هذه الاستراتيجية باختصار:

إذا كانت المحطة تغلق موقفك قبل أن تتمكن من كسب بعض المال: بغض النظر عن متى قطرات الورق، وكنت مؤمن على مستوى السعر معين. إذا كان السعر لا يرتفع، يمكنك بيع أسهمك، وفي حالة سقوط، فإن خيارات وضع تجعلك المال.

استراتيجيات إدارة المخاطر في سوق الخيارات هي فريدة من نوعها. إن غياب هذه المعرفة - وخاصة في ظروف السوق اليوم - حماية رأس المال هي العشوائية في أحسن الأحوال. إذا كان شخص ما جادا في سوق الأوراق المالية مهنة ويريد أن التجارة في المدى الطويل، وخيارات التعلم ليست "اختياري"، ولكن لا بد منه!

- باستخدام استراتيجيات الخيار، ويمكن أيضا أن تكون مؤمنة مواقف الأسهم الموجودة لديك.

تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين.

إدارة المخاطر هي شرط أساسي ولكن غالبا ما يتم تجاهله لنجاح التداول النشط. بعد كل شيء، يمكن للتاجر الذي حقق أرباحا كبيرة على حياته أن يفقد كل شيء في واحد أو اثنين من الصفقات السيئة إذا لم يتم استخدام إدارة المخاطر المناسبة. ستناقش هذه المقالة بعض الاستراتيجيات البسيطة التي يمكن استخدامها لحماية أرباح التداول الخاصة بك.

تخطيط الصفقات الخاصة بك.

كما قال الجنرال الصيني الجنرال صن تسو الشهير: "كل معركة تفوز قبل خوضها". العبارة تعني أن التخطيط والاستراتيجية - وليس المعارك - يفوزان بالحروب. وبالمثل، عادة ما يقتبس التجار الناجحون العبارة التالية: "خطط التجارة وتداول الخطة". وكما هو الحال في الحرب، غالبا ما يعني التخطيط للمستقبل الفرق بين النجاح والفشل.

تمثل نقاط وقف الخسارة (S / L) ونقاط الربح (T / P) طريقتين رئيسيتين يمكن للمتداولين من التخطيط للمستقبل عند التداول. التجار الناجحين يعرفون السعر الذي يرغبون في دفعه وبأي سعر يرغبون في بيعه، ويقيسون العوائد الناتجة مقابل احتمال وصول السهم لأهدافهم. إذا كان العائد المعدل مرتفع بما فيه الكفاية، ثم تنفيذ التجارة.

وعلى العكس من ذلك، غالبا ما يدخل المتداولون غير الناجحين في التداول دون أن يكون لديهم أي فكرة عن النقاط التي سيبيعون بها أرباحا أو خسائر. مثل المقامرين على خط محظوظ أو محظوظ، تبدأ العواطف لتولي وإملاء الصفقات الخاصة بهم. فالخسائر غالبا ما تثير الناس على الاستمرار في الأمل في استعادة أموالهم، في حين أن الأرباح غالبا ما تحث التجار على التمسك بأكبر قدر من المكاسب.

نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح.

نقطة وقف الخسارة هي السعر الذي يقوم المتداول ببيع أسهمه ويأخذ خسارة على الصفقة. وكثيرا ما يحدث هذا عندما لا تفرق التجارة بالطريقة التي يأمل بها المتداول. تم تصميم النقاط لمنع عقلية "العودة" والحد من الخسائر قبل أن تتصاعد. على سبيل المثال، إذا كسر السهم أدنى مستوى دعم رئيسي، غالبا ما يبيع المتداولون في أقرب وقت ممكن.

على الجانب الآخر من الجدول، نقطة الربح هي السعر الذي يقوم المتداول ببيع الأسهم والحصول على ربح على التجارة. في كثير من الأحيان هذا هو عندما يكون رأسا على عقب إضافية نظرا للمخاطر. على سبيل المثال، إذا كان السهم يقترب من مستوى المقاومة الرئيسي بعد تحرك كبير صعودا، قد يرغب التجار في البيع قبل حدوث فترة من التوحيد.

كيفية تعيين فعال وقف الخسارة نقاط.

وغالبا ما يتم تحديد نقاط وقف الخسارة والربح باستخدام التحليل الفني، ولكن التحليل الأساسي يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في التوقيت. على سبيل المثال، إذا كان المتداول يحتفظ بمخزون قبل الأرباح التي يبنيها الإثارة، فقد يرغب في بيعها قبل أن تصل الأخبار إلى السوق إذا أصبحت التوقعات مرتفعة جدا، بغض النظر عما إذا كان سعر الربح قد تم ضربه أم لا.

تمثل المتوسطات المتحركة الطريقة الأكثر شعبية لتعيين هذه النقاط، حيث أنها سهلة لحساب وتتبع على نطاق واسع من قبل السوق. وتشمل المتوسطات المتحركة الرئيسية المتوسطات الخمسة، التسعة، 20 - 50 - 100 - 200 يوم. ومن الأفضل تحديدها من خلال تطبيقها على الرسم البياني للأسهم وتحديد ما إذا كان سعر السهم قد تفاعل معها في الماضي إما كمستوى دعم أو مقاومة.

وهناك طريقة أخرى رائعة لوضع مستويات وقف الخسارة أو الربحية على خطوط الدعم أو المقاومة. ويمكن رسمها من خلال ربط أعلى مستوياتها السابقة أو أدنى مستوياتها التي حدثت على حجم كبير، فوق المتوسط. تماما مثل المتوسطات المتحركة، والمفتاح هو تحديد المستويات التي يتفاعل السعر مع خطوط الاتجاه، وبطبيعة الحال، مع ارتفاع حجم.

عند تعيين هذه النقاط، وهنا بعض الاعتبارات الرئيسية:

استخدام المتوسطات المتحركة على المدى الطويل لمزيد من الأسهم المتقلبة لتقليل فرصة أن البديل سعر لا معنى له سوف يؤدي إلى وقف الخسارة النظام ليتم تنفيذها. ضبط المتوسطات المتحركة لمطابقة نطاقات السعر المستهدف؛ على سبيل المثال، يجب أن تستخدم الأهداف الأطول متوسطات متحركة أكبر لتقليل عدد الإشارات المتولدة. يجب أن لا تكون الخسائر وقف أقرب من 1.5 أضعاف النطاق الحالي من منخفض إلى منخفض (التقلب)، كما أنه من المرجح جدا أن تنفذ دون سبب. ضبط وقف الخسارة وفقا لتقلبات السوق. إذا كان سعر السهم لا يتحرك كثيرا، ثم نقاط وقف الخسارة يمكن تشديد. استخدام الأحداث الأساسية المعروفة، مثل إصدارات الأرباح، والفترات الزمنية الرئيسية لتكون في أو خارج التجارة كما التقلب وعدم اليقين يمكن أن ترتفع.

حساب العائد المتوقع.

وضع نقاط وقف الخسارة ونقاط الربح ضروري أيضا لحساب العائد المتوقع. لا يمكن المبالغة في أهمية هذا الحساب، لأنه يجبر التجار على التفكير من خلال صفقاتهم وترشيدها. كذلك، فإنه يعطي لهم طريقة منهجية لمقارنة مختلف الصفقات واختيار فقط الأكثر ربحية.

ويمكن حساب ذلك باستخدام الصيغة التالية:

نتيجة هذا الحساب هي عائد متوقع للمتداول النشط، الذي سيقيس ذلك مقابل فرص أخرى لتحديد الأسهم التي تريد التداول. ويمكن حساب احتمال الربح أو الخسارة باستخدام الانهيارات التاريخية والأعطال من مستويات الدعم أو المقاومة؛ أو للتجار ذوي الخبرة، من خلال جعل تخمين المتعلمين.

الخط السفلي.

يجب على التجار أن يعرفوا دائما متى يخططون لدخول أو الخروج من التجارة قبل تنفيذها. باستخدام وقف الخسائر بشكل فعال، يمكن للتاجر تقليل الخسائر ليس فقط، ولكن أيضا عدد المرات خروج التجارة دون داع. جعل خطة المعركة الخاصة بك في وقت مبكر لذلك عليك أن تعرف بالفعل كنت قد فاز في الحرب.

كيفية بناء استراتيجية، الجزء 5: إدارة المخاطر.

حركة السعر و ماكرو.

قبل أن تقرأ أي أبعد من ذلك، أريد منك أن تفكر في سؤال بسيط.

عندما أسأل هذا السؤال في بوتكامبس ديليفس لدينا، والأجوبة الأكثر شيوعا هي حوالي 60-70٪. بعض التجار تخمين أقل قليلا، والرد مع عدد حولها.

نادرا ما نحصل على إجابة أقل من 50٪.

هذا غير صحيح.

في التداول، ونحن يمكن أن يكون الحق 30٪ فقط من الوقت، ولا تزال مربحة. في هذه المقالة، وسوف تظهر لك كيف.

نحن أيضا ننظر إلى السؤال الذي يحتمل أن يكون أكثر أهمية & نداش؛ الذي يدرس لماذا قد لا تريد أن تتوقع أن تكون على حق أكثر من نصف الوقت.

ما هو السعر الحالي؟

عندما تتلقى البنوك أوامر من عملائها لتبادل $ 1،000،000 دولار أمريكي لليورو، الين، أو جنيه استرليني، فإنها وفقا لذلك التعامل أعمالهم وهذا العرض الإضافي أو الطلب سوف يسبب تغيرات في الأسعار.

وبدلا من ذلك، إذا حصلنا على إعلان مفاجئ من رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي، فإن الأسعار ستبدأ في التغير بسرعة كبيرة لتضمين أي أخبار جديدة قد تحصل على إدخال للبيئة.

ولكن كل من هذه العوامل تؤثر على الأسعار في المستقبل، و لسوء الحظ & نداش؛ لا توجد وسيلة لمعرفة أن هذه سوف تحدث حتى بعد حدوثها.

السعر الحالي هو مجرد تبين لنا خارطة طريق لتلك الأحداث التي وقعت في الماضي.

هذا. ليس هناك وجبة غداء مجانية.

كما التجار، ونحن على الأرجح لن تسجل لنمط من باستمرار خارج الذكية في السوق في طريقنا إلى كومة من الثروات.

لأن السوق هو دائما على حق. وغالبا ما تملي التغييرات السعرية القادمة من قبل الأحداث المستقبلية التي لا يمكننا التنبؤ بها (مثل الطلبيات الكبيرة من قبل البنوك، أو الأخبار التي لم تحدث بعد). مع هذه الأنواع من الأحداث، فإنه من المستحيل أن تعرف ما سيحدث، وبالتالي؛ فمن المستحيل مواصلة التنبؤ بنجاح بتحركات الأسعار المستقبلية دون مساعدة من إدارة المخاطر.

بالتأكيد، قد نكون قادرين على إلقاء التحيز & نداش؛ وإذا لم تدخل أي أخبار إلى السوق التي تغير المنظور جذريا، فقد نكون قادرين على التداول في اتجاه هذا التحيز (الاتجاه). لقد نشرنا العديد من المواد التي تحاول مساعدة التجار على رؤية ذلك.

ولكن كما نضع الصفقات وبناء استراتيجية، علينا أن نعرف هناك دائما فرصة لكونها خاطئة على التجارة وندش]؛ حيث لا توجد ضمانات بأن السعر سوف يتحرك صعودا أو هبوطا في أي وقت من الأوقات.

التداول هو إدارة الاحتمالات.

في أي وقت من الأوقات، ما هو رأيك في احتمال ارتفاع الأسعار أو هبوطها؟

من المهم أن ننظر إلى هذا السؤال عند التخطيط لإدارة المخاطر. كم مرة تريد أن تتوقع أن تكون على حق؟

من سمات دايليفس من سلسلة المتداولين الناجحين، وجدنا أن تجار التجزئة على حق في كثير من الأحيان أكثر من خطأ في العديد من الأزواج الأكثر تداولا. ويبين الجدول أدناه النسب المئوية للفوز في هذه الأزواج خلال فترة التحليل:

بالنسبة لمعظم أزواج العملات التي تمت ملاحظتها، كان التجار مربحين أكثر بكثير من نصف الوقت (باستثناء الرسم أعلاه الذي كان التجار في أودجبي على حق فقط 49٪ من الوقت). لذلك، يمكن للمرء أن يتوقع أن هؤلاء التجار، مع نسبهم الفوز القلبية كانت على ما يرام؟

لسوء الحظ لا: على الرغم من أن التجار فازوا على ما يصل إلى 71٪ من الصفقات، والتجار لا يزالون فقدوا المال ككل. تريد المغامرة تخمين لماذا؟

حسنا، هنا هو:

متوسط ​​الفوز باللون الأزرق، ومتوسط ​​الخسارة باللون الأحمر، وكما ترون & نداش؛ يظهر كل زوج أن التجار أخذوا خسائر أكبر عندما كانوا مخطئين من المبلغ الذي قاموا به عندما كانوا على حق.

وعلى الرغم من أن التجار كانوا يفوزون أكثر بكثير في الرسم السابق، فإن حقيقة أن تفقد أكثر من ذلك بكثير عندما تكون مخطئة يجلب العديد من العواقب غير المرغوب فيها.

في الخطأ رقم واحد جعل التجار الفوركس، وجد الاستراتيجي الكمي ديفيد رودريغيز أن هذا هو الأكثر شيوعا مدمرة للتجار في سوق العملات الأجنبية. وهذا يمكن تصحيحه باستخدام إدارة المخاطر لصالحك.

استخدام إدارة المخاطر.

لذلك، إذا أراد المتداول أن يضع إدارة المخاطر بشكل صحيح في استراتيجياتها، كيف يمكن أن تفعل ذلك؟

هناك مجالان رئيسيان يريد التجار التحقيق فيهما أثناء بناء نهجهما.

الأولى التي نظرنا إليها أعلاه، والتي تتعلق نسبة المخاطر والمكافأة المستخدمة في كل التجارة التي يتم اتخاذها. في محاولة لتجنب رقم واحد خطأ تجار الفوركس جعل.

في المقال، يقترح ديفيد أن & لوت؛ التجار يجب استخدام توقف وحدود لفرض نسبة المخاطر / مكافأة من 1: 1 أو أعلى. & [رسقوو]؛ ويمكن وضع هذا عن طريق وضع وقف والحد من كل التجارة، وضمان أن الحد هو على الأقل بعيدا عن سعر السوق الحالي كما توقف الخاص بك.

ويمكننا حتى أن نأخذ هذا المفهوم خطوة أبعد من خلال البحث عن أرباح أكبر عندما يكون ذلك صحيحا، ولكننا نخاطر بالمبالغ الأصغر حتى عندما تكون الخسائر أصغر؛ وهذا يمكن أن يتم مع نسبة 1 إلى 2 من المخاطر إلى مكافأة (خطر 1 دولار لكل دولار 2 سعى).

ويرد في الصورة أدناه تمثيل مرئي لنسبة الخطر إلى المكافأة من 1 إلى 2:

والأسباب وراء هذا الإعداد للمخاطر والمكافآت عديدة، لأن الأسعار المستقبلية يمكن أن يكون من الصعب التنبؤ بها ويستحيل التنبؤ بها. ولكن عندما يكون المتداول على الجانب الأيمن من التجارة، وهذا النوع من نسبة المخاطر والمكافأة يمكن أن تعظيم مكاسبها والحد من خسائرها في الحالات التي تكون خاطئة.

في واقع الأمر، دعنا لا نقول أن التاجر ليس كذلك في النصف الأيمن من الوقت. لنفترض أن المتداول يحقق الفوز فقط في 40٪ من صفقاته. باستخدام نسبة من 1 إلى 2 من المخاطر إلى المكافأة، فإنها لا تزال قادرة على تحقيق صافي الربح.

كما ترون، نسبة المخاطر والمكافأة تغير تماما الاستراتيجية. إذا كان التاجر يبحث فقط عن دولار واحد في مكافأة لكل دولار واحد المخاطرة، فإن الاستراتيجية قد خسر 200 نقطة. ولكن عن طريق تعديل هذا إلى 1-تو-2 نسبة المخاطر إلى مكافأة، والتاجر يميل الاحتمالات مرة أخرى لصالحها (حتى لو كان فقط الحق 40٪ من الوقت).

ولكن ماذا لو كانت استراتيجيتنا ناجحة فقط 30٪ من الوقت (كما ذكرنا أعلاه)؟

يمكننا ببساطة أن ننظر إلى أن تكون أكثر عدوانية، والسعي للحصول على مكافأة أعلى لعدد أقل من الأوقات التي نحن على حق. یبین الجدول أدناه 3 نسب مختلفة للمخاطر إلی المکاسب بنسبة 30٪ للفوز:

ومع أخذ مناقشة إدارة المخاطر خطوة أبعد، يمكننا البدء في التركيز على الرافعة المالية المستخدمة. بعد كل شيء، فإنه لا يهم مدى قوة لدينا نسبة المخاطر إلى مكافأة إذا كنا نواجه دعوة الهامش ضمن أول زوجين من الصفقات لتنفيذ الاستراتيجية.

تم التحقيق في هذا الموضوع بعمق أكبر بكثير في المقالة & لسو؛ كم رأس المال يجب أن تداول الفوركس مع، & [رسقوو]؛ جيريمي واغنر.

في حين بحث كيف التجار على أساس كمية رأس المال التجاري المستخدمة، أدلى جيريمي ملاحظة رائعة. وكان التجار الذين يمتلكون أرصدة أصغر في حساباتهم، بشكل عام، نفوذا أعلى بكثير من التجار الذين لديهم أرصدة أكبر.

شهد المتداولون الذين يستخدمون نفوذا أقل نتائج أفضل بكثير من التجار الأصغر حجما الذين يستخدمون مستويات أكثر من 20 إلى 1. وكان تجار الميزانين الأكبر حجما (باستخدام متوسط ​​الرفع من 5 إلى 1) مربحا أكثر من 80٪ أكثر من التجار الأصغر حجما (باستخدام متوسط ​​الرافعة المالية من 26 إلى 1).

تم أخذ الجدول أدناه مباشرة من & لسو؛ كم رأس المال يجب أن تداول الفوركس مع، & [رسقوو]؛ ويوضح بمزيد من التفصيل هذا الانحراف الهائل بين هذه المجموعات من التجار.

من المقال، يذكر جيريمي أن & لوت؛ التجار يجب أن ننظر إلى استخدام رافعة فعالة من 10 إلى 1 أو أقل. و [رسقوو]؛ وسيؤدي ذلك إلى تمكين التجار من تخفيف الأضرار الناجمة عن الخسائر؛ وإذا ما تم الجمع بين ذلك وبين نسب قوية من المخاطر إلى المكافأة (تبحث عن مكافأة أكثر من المبلغ المخاطرة كما ذكر أعلاه)، يمكن للمتداولين البدء في البحث لوضع مفهوم إدارة المخاطر للعمل لصالحهم.

--- كتبه جيمس ب. ستانلي.

يمكنك متابعة جيمس على تويتر جستانليفكس.

للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانلي، يرجى النقر هنا.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.